经济系推出“政治经济学”与“西方经济学”“对话研究”系列学术讲座

第五讲：“西方经济学理性人假设的演进与发展”

2021年5月11日下午一点半，经济系主持的“转型与发展”系列学术讲座第110期在学院514会议室举行，本次讲座由半岛·体育bob官方网站经济系韦潇教授主讲，由经济系王弟海教授主持。本次讲座是经济系正在组织开展的“政治经济学”与“西方经济学”“对话研究”系列研讨交流的第五场讲座。韦潇教授所讨论的主题是：西方经济学理性人假设的演进与发展。复旦大学经济系张晖明教授、汪立鑫教授、孙大权副教授、冯剑亮讲师、樊潇彦讲师、高虹讲师、陈登科讲师等20多位师生参加并进行了讨论交流。

首先，韦潇教授从理性人假设的溯源开讲，阐述了西方经济学这一重要假设的理论演变和理性偏好的诞生。他指出，理性人假设早在亚当·斯密的《国富论》中就有体现，其基本含义是人类个体在现实的决策过程中总是遵循个人利益最大化的原则。而将理性人假设进行量化分析，始于1815年大卫·李嘉图将边际分析引入土地税收的讨论。边际概念引入后，理性人假设被概括为消费者价值最大化问题，引发了经济学对边际效用价值论和边际分析方法的广泛应用，这就是著名的“边际革命”。上述基数效用理论虽然可以得出来边际效用递减规律，但是它假设每种商品的边际效用都独立于其他商品，无法分析我们常见的边际效用互相影响的商品。为解决这一问题，维尔弗雷多·帕累托和约翰·希克斯分别借助无差异曲线对效用进行了重新诠释，认为效用只能代表满足程度的高低和顺序，因此消费者的决策过程并不是对不同商品进行效用赋值，而是对不同的商品向量进行排序，这就是著名的序数效用论。韦教授提到，如何才能证明我们的选择行为是理性的，偏好这一概念就被引入。这样，理性人假设就转变为理性偏好假设。现实生活中，偏好对于不同的消费者具有异质性，优化对于不同的消费者的含义也不尽相同。如果对偏好性质不加以约束，那么任何选择结果都可以被视为基于某种特殊偏好的优化，因此我们对理性偏好给出界定，从而将理性人假设理解为基于理性偏好的优化。一般而言，理性偏好是指满足完备性和传递性的偏好，而在良态偏好中又加入了合意性和凸性假设。在这里，我们将完备性、传递性、合意性和凸性四条假设均纳入理性的范畴，认为只有符合这四条假设的偏好行为才是完全理性行为。

其次，韦教授分别分析了理性偏好在个人决策和博弈论中的运用。在个人决策中，具体表现为效用函数在确定情形和不确定情形下的构建。在确定情形下，为了满足效用函数存在性，数学处理能够简单化，在上述四个公理后，又增加了偏好的连续性假设。而在具有不确定性的情形下，我们引入独立性公理，可以构建在概率空间上的期望效用函数，在或有权益空间中定义了二阶可微的伯努利效用函数，只要假设它的一阶导数大于0，二阶导数小于0，即可满足合意性公理和凸性假设，从而引出了或有权益商品的期望效用函数。这样，效用函数和偏好就可以一一对应起来。之后韦教授给出了在商品空间和概率空间，理性偏好对应的无差异曲线的特征，韦教授强调，微观经济学建立各种各样的效用函数，就是为了模拟人们所做出的行为决策。为了验证人类的选择行为是否和效用函数的优化相符，又进一步发展出了显示偏好理论。显示偏好理论是一种后验理论，即验证是否可以用效用函数的优化去描述观测到的选择行为，如果两者相符，那我们就可以用所构建的效用函数去预测人们未来的决策。值得注意的是，显示偏好公理在讨论人们偏好的时候，尽管依赖于不同的预算约束，但偏好本身并不依赖于价格。在博弈论中，理性偏好表现为个人如何基于对方行为做出决策，最著名的例子便是最后通牒博弈和囚徒困境。

韦教授进一步指出，尽管上述理性人假设在理论框架上非常完美，但经济学是研究人的科学，而人的行为受到文化背景、认知能力、情绪情感、决策时间等各种复杂因素的影响，因此我们在现实中往往可以观察到一些所谓的非理性行为。但如果大部分人都表现出这样的行为，简单地把他们归为非理性而不去进行研究显然是不合理的，因此我们有必要将这些行为归结为有限理性进行研究。

接着，韦教授提出了有限理性的概念，并结合理论前沿，介绍了行为经济学对理性人假设的修正。一般我们认为有限理性是介于完全理性和非理性之间的行为，定义为人们对事件发生或其他人行为的概率出现系统性的偏差。而经济学界对有限理性的研究，已经逐渐形成了行为经济学，对理性人假设的修正已涉及到许多方面。第一是偏好改变，偏好改变是指人们对事物的偏好可能随着时间发生改变，也称为违背了时间协调性，目前多用准双曲贴现模型来表示我们对当期的偏重。第二是利他主义，即现实决策中，社会人不仅会考虑自身利益，还会考虑他人利益，可以被看作是对公平性的追求。甚至会使得基于理性人假设的博弈论发生变化。例如，如果我们把利他主义引入到囚徒困境，两个嫌犯认为对方都是善意的，那么会达到一个都不坦白的公平均衡。第三是前景理论，这一理论主要是为了解释阿莱悖论而提出的，当确定性函数和不确定性函数进行比较的时候，人们的偏好会产生扭曲。Kahneman and Tversky (1979)提出的前景理论核心为：一是人们在心理上往往会夸大小概率事件发生的可能，而减小较大概率事件发生的可能，二是人们在对待收益和损失时的风险态度不一致，对于收益是风险厌恶的，对于损失是风险偏爱的。第四是模糊厌恶，是为了解释埃尔斯伯格悖论而提出的。Gilboa and Schmeidler (1989)提出的最大最小期望效用函数说明，当概率分布不确定时，人们总是会使用对自己最不利的概率分布作为期望效用函数的概率进行优化。第五是时间和风险偏好的分离，即如果要考虑跨期消费决策，一个自然的想法是将单期的期望效用函数推广到多期，然而这种推广存在一个很大问题，就是伯努利效用函数将同时刻画时间和风险偏好。时间上的跨期替代或是互补，同个人的风险偏好是厌恶还是偏好是不一样的，期望效用函数并不能刻画人们的心理行为和复杂程度。Kreps and Porteus (1978)提出的具有递归形式的效用函数模型和Selden (1978)提出了序数性确定性等价模型都很好的解决了上述问题。当然，韦教授也着重说明，行为经济学并没有推翻理性人假设的理论框架，而是为了解释新的行为，在此基础上进行了一些理论扩展。

最后，与会老师对讲座内容纷纷展开了深入探讨。张晖明教授率先讲到，今天的讲座深受启发，有两大感受。第一就是经济学是研究人的行为的科学，但是人具有多种多样的行为模式，也受到多种因素的干扰，例如心理因素等等。二是经济学研究有内在美之处，通过数学模型分析，人的行为多样性被表现出来，经济学的模型永远在进步之中。所以经济学自身还有很大发展空间，回到中国特色社会主义政治经济学的构建上来，我们要把经济学是如何发生的说清楚，理性表现一定受到信息条件制约，理性必然会走向有限理性，但是所有的行为发生有一个机制，理性究竟是什么？经济学的创新要对理性重新认识。汪立鑫教授提到，行为经济学的产生，使我们意识到经济学的发展是交叉学科，例如脑科学、心理学、人类学、物理学等等，在把复杂的东西简单化后，我们更要追本溯源。樊潇彦讲师则提问到，我们现在还没办法对经济危机或泡沫做出预测，那么行为经济学对此能否找到一个更好的方法。韦教授对此做出了解释，目前泡沫其实很难定义，因为造成泡沫的因素有很多，例如框架效应等等，如果泡沫是有限理性行为导致的，除非理论模型能将非理性因素都考虑进去，否则很难实现对于泡沫的分析和预测。

本次讲座从西方经济学最重要的理论假设演变入手，结合了理论与实际的修正，并对当前的行为经济学前沿做了分享和探讨，可以说是“政治经济学”与“西方经济学”对话的一次全新视角，达到了预期效果。

（由博士生游怡乐整理）